Nascut in Egipt din parinti greci, Alex Proyas s-a mutat in Sydney cand avea 3 ani. La 18 ani a fost admis la Australian Film and Television School, si a fost coleg cu Jane Campion. In primul an de scoala, Proyas a scris si a regizat Groping, film ce a castigat in 1982 Best Short Film la Festivalurile de film de la Sydney si Londra.
Anul urmator a fondat compania de productie Meaningful Eye Contact. In 1984 a renuntat la scoala si a inceput sa regizeze videoclipuri. Succesul videoclipului "Don't Dream It's Over" al formatiei Crowded House i-a adus cateva premii si l-a facut cunoscut in SUA in 1987. Anii urmatori a regizat videoclipuri pentru artisti americani, cum ar fi Fleetwood Mac si Yes, apoi s-a intors in Australia si a facut videoclipuri pentru Crowded House si INXS.
In 1994 s-a intors la film, regizand The Crow. Din pacate filmul a fost marcat de un evenimet tragic, starul Brandon Lee murind in timpul filmarilor.
Dupa acest film, a scris scenariul inceput in 1990 pentru un thriller - Dark City. FIlmul a fost realizat in 1998, iar criticul de film Roger Ebert l-a numit filmul anului. Pentru acest film regizorul a castigat la Australian Film Circle Award premiul pentru cel mai bun scenariu.