Născută în Santa Fe, New Mexico, Anna Gun a absolvit, în 1986, Santa Fe Preparatory School. A studiat Teatrul la Universitatea Northwestern. În toamna anului 1988, Anna Gun a petrecut un semestru în străinătate, a studiat în cadrul British American Drama Academy. Gunn este cunoscută pentru rolul lui Skyler White din serialul Breaking Bad. În 2012, 2013 și 2014 a fost nominalizată în cadrul premiilor Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din Breaking Bad. Gunn a jucat între anii 1997-2002 în serialul The Practice, interpretând-o pe Jean Ward. În serialul HBO Deadwood Anna a interpretat-o pe Martha Bullock. În 2014 a jucat în piesa de teatru Sex With Strangers. În 2016 joacă în Equity în regia lui Meera...
