Elena Anaya nu arată niciun interes pentru studii pe care le abandonează mult prea devreme. Demonstrând un interes viu pentru comedie, Elena se prezintă, în 1996, la concursul de admitere la Real Escuela Superior de Arte Dramático din Madrid, cea mai importantă școală de acest gen din Spania. Chiar dacă nu reușește să intre din prima, nu renunță. Filmul Familia (1997) marchează debutul carierei sale cinematografice. Începe să joace în numeroase piese de teatru și lung metraje. Joacă în Las huellas borradas, Finisterre și Lagrimas negras. Abia în 2000, odată cu rolul din filmul Lucia y el sexo, Elena reușește să se facă cunoscută la scară mondială. În 2001 joacă alături de Penelope Cruz și Victoria Abril în Sin noticias de...