Sophie Okonedo s-a născut la data de 11.08.1968, în Londra, Anglia, Marea Britanie. Părinții ei erau Henry Okonedo (1939-2009) și Joan Allman. Tatăl ei era nigerian britanic, angajat ca lucrător guvernamental; mama ei era evreică britanică, angajată ca profesor de Pilates. Bunicii materni ai lui Sophie erau emigranți vorbitori de idiș în Regatul Unit, unul din Polonia și celălalt din Rusia. Henry Okonedo și-a abandonat familia în 1973, când Sophie avea 5 ani. Joan și-a crescut fiica singură. Sophie a fost crescută în Chalkhill Estate, o mare proprietate a consiliului din districtul Wembley Park din London Borough of Brent. Moșia Chalkhill era formată din „aproximativ 1900 de case și apartamente” și era situată la mică distanță de stadionul Wembley....
